Écart de portefeuille Calculatrice

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✖La pondération de l'actif 1 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.ⓘ Pondération de l'actif 1 [w₁]			+10% -10%
✖Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.ⓘ Variation des rendements des actifs 1 [σ₁]			+10% -10%
✖La pondération de l'actif 2 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.ⓘ Pondération de l'actif 2 [w₂]			+10% -10%
✖La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.ⓘ Variation des rendements des actifs 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.ⓘ Coefficient de corrélation du portefeuille [p₁₂]			+10% -10%

✖La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements.ⓘ Écart de portefeuille [Var_p]

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Écart de portefeuille Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Écart de portefeuille = (Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Cette formule utilise 6 Variables

Variables utilisées

Écart de portefeuille - La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements.
Pondération de l'actif 1 - La pondération de l'actif 1 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.
Variation des rendements des actifs 1 - Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.
Pondération de l'actif 2 - La pondération de l'actif 2 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.
Variation des rendements des actifs 2 - La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.
Coefficient de corrélation du portefeuille - Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Pondération de l'actif 1: 0.4 --> Aucune conversion requise
Variation des rendements des actifs 1: 0.37 --> Aucune conversion requise
Pondération de l'actif 2: 0.6 --> Aucune conversion requise
Variation des rendements des actifs 2: 0.56 --> Aucune conversion requise
Coefficient de corrélation du portefeuille: 0.108 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Évaluer ... ...

Var_p = 0.145541248

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.145541248 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Écart de portefeuille

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

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Intérêts composés

LaTeX Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)

Certificat de dépôt

LaTeX Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes composées))^(Périodes composées*Nombre d'années)

Capital Gains Rendement

LaTeX Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix de stock initial)/Prix de stock initial

Risque Premium

LaTeX Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque