Ratio de couverture optimal Calculatrice

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✖L'écart type des variations du prix au comptant mesure la volatilité ou la variabilité des mouvements de prix au fil du temps pour un actif financier ou un titre.ⓘ Écart type des modifications du prix au comptant [σ_s]			+10% -10%
✖L'écart type des variations des prix à terme mesure la variabilité ou la dispersion des mouvements de prix dans le temps pour un contrat à terme, reflétant le degré de volatilité du marché.ⓘ Écart type des variations des prix à terme [σ_f]			+10% -10%
✖La corrélation des variations des prix au comptant et à terme est la relation linéaire entre les mouvements des prix au comptant et les prix à terme correspondants.ⓘ Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Le ratio de couverture optimal est la proportion d'une position dans un actif de couverture par rapport à la position couverte, visant à minimiser l'exposition au risque tout en maximisant l'efficacité de la couverture.ⓘ Ratio de couverture optimal [Δ_optimal]

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Ratio de couverture optimal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Ratio de couverture optimal = (Écart type des modifications du prix au comptant/Écart type des variations des prix à terme)*Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Ratio de couverture optimal - Le ratio de couverture optimal est la proportion d'une position dans un actif de couverture par rapport à la position couverte, visant à minimiser l'exposition au risque tout en maximisant l'efficacité de la couverture.
Écart type des modifications du prix au comptant - L'écart type des variations du prix au comptant mesure la volatilité ou la variabilité des mouvements de prix au fil du temps pour un actif financier ou un titre.
Écart type des variations des prix à terme - L'écart type des variations des prix à terme mesure la variabilité ou la dispersion des mouvements de prix dans le temps pour un contrat à terme, reflétant le degré de volatilité du marché.
Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme - La corrélation des variations des prix au comptant et à terme est la relation linéaire entre les mouvements des prix au comptant et les prix à terme correspondants.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Écart type des modifications du prix au comptant: 0.05 --> Aucune conversion requise
Écart type des variations des prix à terme: 0.09 --> Aucune conversion requise
Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme: 0.3 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Évaluer ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.166666666666667 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Ratio de couverture optimal

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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