Valeur intrinsèque Calculatrice

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✖Le prix de l’action fait référence au prix actuel du marché auquel une action unique d’une entreprise est négociée en bourse.ⓘ Cours de l'action [SP]			+10% -10%
✖La valeur de base fait référence au montant principal ou à la valeur nominale de l'instrument.ⓘ Valeur de base [BSV]			+10% -10%

✖La valeur intrinsèque fait référence à la valeur fondamentale d'un actif, indépendante de son prix de marché.ⓘ Valeur intrinsèque [ITV]

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Valeur intrinsèque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base
ITV = SP-BSV
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Valeur intrinsèque - La valeur intrinsèque fait référence à la valeur fondamentale d'un actif, indépendante de son prix de marché.
Cours de l'action - Le prix de l’action fait référence au prix actuel du marché auquel une action unique d’une entreprise est négociée en bourse.
Valeur de base - La valeur de base fait référence au montant principal ou à la valeur nominale de l'instrument.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Cours de l'action: 1.85 --> Aucune conversion requise
Valeur de base: 0.25 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25

Évaluer ... ...

ITV = 1.6

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

1.6 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

1.6 <-- Valeur intrinsèque

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Aashna

IGNOU (IGNOU), Inde

Aashna a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

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Distribution cumulative 1

LaTeX Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

LaTeX Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

LaTeX Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Distribution cumulative deux

LaTeX Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)