Parité des taux d'intérêt Calculatrice

Financier Chimie Ingénierie La physique Plus >>

↳

Investissement Bancaire Banque d'investissement Comptabilité analytique Plus >>

⤿

Gestion des changes Formules d'investissement importantes Calculateur de taux d'intérêt Rendement des obligations Plus >>

✖Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.ⓘ Taux de change au comptant [Sp]			+10% -10%
✖Le taux d’intérêt de la devise de cotation est le taux d’intérêt fixé par la banque centrale qui émet la devise de cotation.ⓘ Taux d'intérêt de la devise de cotation [I_Q]			+10% -10%
✖Le taux d’intérêt de la devise de base est le taux d’intérêt à court terme ou du marché monétaire de la devise qui, dans une paire de devises, est cotée en premier.ⓘ Taux d'intérêt de la devise de base [I_B]			+10% -10%

✖La constante de vitesse directe est définie comme la constante de vitesse pour la réaction se produisant vers l'avant.ⓘ Parité des taux d'intérêt [k_f]

⎘ Copie

👎

Formule

✖

Parité des taux d'intérêt

Formule

k f = Sp \cdot (\frac{1 + I Q}{1 + I B})

Exemple

27.25191 = 21 \cdot (\frac{1 + 16}{1 + 12.1})

Calculatrice

LaTeX

Réinitialiser

👍

Télécharger Gestion des changes Formules PDF PDF Image

Parité des taux d'intérêt Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Constante du taux à terme - La constante de vitesse directe est définie comme la constante de vitesse pour la réaction se produisant vers l'avant.
Taux de change au comptant - Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.
Taux d'intérêt de la devise de cotation - Le taux d’intérêt de la devise de cotation est le taux d’intérêt fixé par la banque centrale qui émet la devise de cotation.
Taux d'intérêt de la devise de base - Le taux d’intérêt de la devise de base est le taux d’intérêt à court terme ou du marché monétaire de la devise qui, dans une paire de devises, est cotée en premier.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Taux de change au comptant: 21 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt de la devise de cotation: 16 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt de la devise de base: 12.1 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Évaluer ... ...

k_f = 27.2519083969466

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

27.2519083969466 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Constante du taux à terme

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Tu es là -

Accueil » Financier » Investissement » Gestion des changes » Parité des taux d'intérêt

Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!

< Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1

Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Distribution cumulative deux

Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt Formule

Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

Accueil

GRATUIT PDF

🔍 Chercher

Catégories

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!