Parité des taux d'intérêt Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Constante du taux à terme - La constante de vitesse directe est définie comme la constante de vitesse pour la réaction se produisant vers l'avant.
Taux de change au comptant - Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.
Taux d'intérêt de la devise de cotation - Le taux d’intérêt de la devise de cotation est le taux d’intérêt fixé par la banque centrale qui émet la devise de cotation.
Taux d'intérêt de la devise de base - Le taux d’intérêt de la devise de base est le taux d’intérêt à court terme ou du marché monétaire de la devise qui, dans une paire de devises, est cotée en premier.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Taux de change au comptant: 21 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt de la devise de cotation: 16 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt de la devise de base: 12.1 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))
Évaluer ... ...
kf = 27.2519083969466
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
27.2519083969466 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
27.2519083969466 27.25191 <-- Constante du taux à terme
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vishnu K.
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Nayana Phulfagar
Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI
Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!

Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1
​ LaTeX ​ Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))
Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat
​ LaTeX ​ Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)
Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente
​ LaTeX ​ Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)
Distribution cumulative deux
​ LaTeX ​ Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt Formule

​LaTeX ​Aller
Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
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