Taux à terme Calculatrice

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✖Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.ⓘ Taux de change au comptant [Sp]			+10% -10%
✖Le taux d'intérêt national fait référence au taux d'intérêt applicable aux instruments financiers dans un pays particulier.ⓘ Taux d'intérêt national [r_d]			+10% -10%
✖Le taux d’intérêt étranger fait référence aux taux d’intérêt en vigueur dans un pays étranger.ⓘ Taux d'intérêt étranger [r_f]			+10% -10%
✖Le temps jusqu'à l'échéance est le temps nécessaire pour arriver à échéance une obligation.ⓘ Temps jusqu'à la maturité [T]			+10% -10%

✖Le taux à terme est le taux d’intérêt applicable à une transaction financière qui devrait avoir lieu dans le futur.ⓘ Taux à terme [F_o]

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Taux à terme Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables

Fonctions utilisées

ln - Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)

Variables utilisées

Taux à terme - Le taux à terme est le taux d’intérêt applicable à une transaction financière qui devrait avoir lieu dans le futur.
Taux de change au comptant - Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.
Taux d'intérêt national - Le taux d'intérêt national fait référence au taux d'intérêt applicable aux instruments financiers dans un pays particulier.
Taux d'intérêt étranger - Le taux d’intérêt étranger fait référence aux taux d’intérêt en vigueur dans un pays étranger.
Temps jusqu'à la maturité - Le temps jusqu'à l'échéance est le temps nécessaire pour arriver à échéance une obligation.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Taux de change au comptant: 21 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt national: 0.9 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt étranger: 0.2 --> Aucune conversion requise
Temps jusqu'à la maturité: 10 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Évaluer ... ...

F_o = 40.8641131301616

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

40.8641131301616 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Taux à terme

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!

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Distribution cumulative 1

LaTeX Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

LaTeX Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

LaTeX Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Distribution cumulative deux

LaTeX Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)