✖Asset Specific Alpha est une mesure utilisée en finance pour évaluer la performance d'un investissement ou d'un portefeuille par rapport à un indice de référence.ⓘ Alpha spécifique aux actifs [αi] | | | +10% -10% |
✖Le bêta sur le Forex fait référence à une mesure de la volatilité d'une paire de devises par rapport à l'ensemble du marché des changes.ⓘ Bêta sur le Forex [βF] | | | +10% -10% |
✖Le rendement du portefeuille de marché représente le rendement excédentaire du portefeuille de marché par rapport au taux sans risque.ⓘ Rendement du portefeuille de marché [Rmkt] | | | +10% -10% |
✖Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.ⓘ Taux sans risque [Rf] | | | +10% -10% |
✖La sensibilité de l'actif aux PME fait référence à la façon dont les rendements de cet actif sont influencés par les mouvements du facteur actions à petite capitalisation par rapport aux actions à grande capitalisation.ⓘ Sensibilité de l'actif aux PME [si] | | | +10% -10% |
✖Small Minus Big fait référence à un facteur utilisé en finance et en investissement, en particulier dans le contexte du modèle à trois facteurs Fama-French ou d'autres modèles factoriels utilisés pour expliquer les rendements des actions.ⓘ Petit moins grand [SMB] | | | +10% -10% |
✖La sensibilité de l'actif au HML fait référence à la manière dont les rendements de cet actif sont influencés par les mouvements du ratio valeur comptable/valeur du marché élevé moins le facteur de ratio valeur comptable/valeur du marché faible.ⓘ Sensibilité de l'actif au HML [hml] | | | +10% -10% |
✖Le terme d'erreur représente la différence entre les valeurs observées de la variable dépendante et les valeurs prédites par le modèle de régression.ⓘ Terme d'erreur [Ei] | | | +10% -10% |