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✖Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.ⓘ Taux sans risque [R_f]			+10% -10%
✖Le bêta sur investissement mesure la sensibilité des rendements d’un investissement aux variations des rendements globaux du marché.ⓘ Bêta sur l'investissement [β_i]			+10% -10%
✖Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.ⓘ Rendement attendu du portefeuille de marché [ER_m]			+10% -10%

✖Le retour sur investissement attendu est une mesure utilisée pour évaluer la rentabilité potentielle d’un investissement.ⓘ Modèle d'évaluation des actifs financiers [ER_i]

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Formule

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Modèle d'évaluation des actifs financiers

Formule

ER i = R f + β i \cdot (ER m - R f)

Exemple

159.715 = 0.015 + 20 \cdot (8 - 0.015)

Calculatrice

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Modèle d'évaluation des actifs financiers Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Retour sur investissement attendu = Taux sans risque+Bêta sur l'investissement*(Rendement attendu du portefeuille de marché-Taux sans risque)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Retour sur investissement attendu - Le retour sur investissement attendu est une mesure utilisée pour évaluer la rentabilité potentielle d’un investissement.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Bêta sur l'investissement - Le bêta sur investissement mesure la sensibilité des rendements d’un investissement aux variations des rendements globaux du marché.
Rendement attendu du portefeuille de marché - Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Taux sans risque: 0.015 --> Aucune conversion requise
Bêta sur l'investissement: 20 --> Aucune conversion requise
Rendement attendu du portefeuille de marché: 8 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f) --> 0.015+20*(8-0.015)

Évaluer ... ...

ER_i = 159.715

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

159.715 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

159.715 <-- Retour sur investissement attendu

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!

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Coût des bénéfices non répartis

Aller Coût des bénéfices non répartis = (Dividende/Cours actuel de l'action)+Taux de croissance

Coût de la dette après impôts

Aller Coût de la dette après impôts = (Taux sans risque+Spread de crédit)*(1-Taux d'imposition)

Période de récupération

Aller Période de récupération = Investissement initial/Flux de trésorerie par période

Le coût de la dette

Aller Le coût de la dette = Frais d'intérêts*(1-Taux d'imposition)

Modèle d'évaluation des actifs financiers Formule

Retour sur investissement attendu = Taux sans risque+Bêta sur l'investissement*(Rendement attendu du portefeuille de marché-Taux sans risque)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)

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