Approximation de la convexité des obligations Calculatrice

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✖Le prix d’une obligation lorsqu’il est incrémenté fait référence à la façon dont le prix d’une obligation change lorsque certains facteurs sont incrémentés ou augmentés.ⓘ Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté [P₊]			+10% -10%
✖Le prix d’une obligation en cas de diminution fait référence à l’impact sur le prix d’une obligation lorsque le rendement (taux d’intérêt) diminue.ⓘ Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté [P_-]			+10% -10%
✖La valeur d'une obligation fait référence à la valeur ou au prix actuel d'une obligation sur les marchés financiers.ⓘ Valeur de l'obligation [P₀]			+10% -10%
✖La variation du taux d'intérêt fait référence à la différence entre le nouveau taux d'intérêt et le taux d'intérêt précédent.ⓘ Modification du taux d'intérêt [Δ_y]			+10% -10%

✖L’approximation de la convexité des obligations est une mesure approximative de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt.ⓘ Approximation de la convexité des obligations [BC_A]

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Approximation de la convexité des obligations Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Approximation de la convexité des obligations = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Cette formule utilise 5 Variables

Variables utilisées

Approximation de la convexité des obligations - L’approximation de la convexité des obligations est une mesure approximative de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt.
Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté - Le prix d’une obligation lorsqu’il est incrémenté fait référence à la façon dont le prix d’une obligation change lorsque certains facteurs sont incrémentés ou augmentés.
Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté - Le prix d’une obligation en cas de diminution fait référence à l’impact sur le prix d’une obligation lorsque le rendement (taux d’intérêt) diminue.
Valeur de l'obligation - La valeur d'une obligation fait référence à la valeur ou au prix actuel d'une obligation sur les marchés financiers.
Modification du taux d'intérêt - La variation du taux d'intérêt fait référence à la différence entre le nouveau taux d'intérêt et le taux d'intérêt précédent.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté: 35 --> Aucune conversion requise
Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté: 30 --> Aucune conversion requise
Valeur de l'obligation: 5 --> Aucune conversion requise
Modification du taux d'intérêt: 0.02 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Évaluer ... ...

BC_A = 13750

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

13750 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

13750 <-- Approximation de la convexité des obligations

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

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Évaluation des obligations à coupon

LaTeX Aller Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))

Rendement à l'échéance

LaTeX Aller Rendement à l'échéance (YTM) = (Paiement par coupon+((Valeur nominale-Prix)/Années jusqu'à la maturité))/((Valeur nominale+Prix)/2)

Rendement de l'escompte bancaire

LaTeX Aller Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100

Rendement actuel des liaison

LaTeX Aller Rendement obligataire actuel = Paiement par coupon/Prix actuel des obligations