Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente Calculatrice

Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 7 Variables
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)Prix théorique de l'option de vente - Le prix théorique de l'option de vente est la juste valeur qui est égale à la différence entre le prix d'exercice de l'option et l'actif sous-jacent.
Prix d’exercice des options - Le prix d'exercice de l'option indique le prix prédéterminé auquel une option peut être achetée ou vendue lorsqu'elle est exercée.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Délai jusqu'à l'expiration du stock - Le délai d'expiration des actions survient lorsque le contrat d'option devient nul et n'a plus aucune valeur.
Distribution cumulative 2 - La distribution cumulative 2 fait référence à la fonction de distribution normale standard du cours d'une action.
Cours actuel de l'action - Le cours actuel de l’action est le prix d’achat actuel du titre.
Distribution cumulative 1 - La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action.

(Calcul effectué en 00.020 secondes)