Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat Calculatrice

Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 8 Variables
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)Prix théorique de l'option d'achat - Le prix théorique de l'option d'achat est basé sur la volatilité implicite actuelle, le prix d'exercice de l'option et le temps restant jusqu'à l'expiration.
Cours actuel de l'action - Le cours actuel de l’action est le prix d’achat actuel du titre.
Distribution normale - La distribution normale est un type de distribution de probabilité continue pour une variable aléatoire à valeur réelle.
Distribution cumulative 1 - La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action.
Prix d’exercice des options - Le prix d'exercice de l'option indique le prix prédéterminé auquel une option peut être achetée ou vendue lorsqu'elle est exercée.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Délai jusqu'à l'expiration du stock - Le délai d'expiration des actions survient lorsque le contrat d'option devient nul et n'a plus aucune valeur.
Distribution cumulative 2 - La distribution cumulative 2 fait référence à la fonction de distribution normale standard du cours d'une action.

(Calcul effectué en 00.004 secondes)