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Calculadora Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

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✖El pago de cupón es un pago de intereses periódico que el tenedor del bono recibe durante el tiempo entre la emisión del bono y su vencimiento.ⓘ Cupón de pago [CP]			+10% -10%
✖El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.ⓘ Precio teórico de la opción de compra [C]			+10% -10%
✖El precio actual del bono es el valor presente descontado del flujo de efectivo futuro generado por un bono.ⓘ Precio actual del bono [CBP]			+10% -10%
✖Número de años para seguir el crecimiento es el número total de años durante los cuales se produjo el crecimiento.ⓘ Número de años para seguir el crecimiento [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call calcula el rendimiento si se cancela un bono rescatable antes del vencimiento.ⓘ Rendimiento a la demanda de bonos rescatables [YTC]

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Rendimiento a la demanda de bonos rescatables Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Ceder al call = ((Cupón de pago+(Precio teórico de la opción de compra-Precio actual del bono)/Número de años para seguir el crecimiento)/((Precio teórico de la opción de compra+Precio actual del bono)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Ceder al call - Yield to Call calcula el rendimiento si se cancela un bono rescatable antes del vencimiento.
Cupón de pago - El pago de cupón es un pago de intereses periódico que el tenedor del bono recibe durante el tiempo entre la emisión del bono y su vencimiento.
Precio teórico de la opción de compra - El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.
Precio actual del bono - El precio actual del bono es el valor presente descontado del flujo de efectivo futuro generado por un bono.
Número de años para seguir el crecimiento - Número de años para seguir el crecimiento es el número total de años durante los cuales se produjo el crecimiento.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Cupón de pago: 20 --> No se requiere conversión
Precio teórico de la opción de compra: 1220 --> No se requiere conversión
Precio actual del bono: 150 --> No se requiere conversión
Número de años para seguir el crecimiento: 7 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Evaluar ... ...

YTC = 0.252346193952033

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.252346193952033 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Ceder al call

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

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Valoración de bonos con cupón

LaTeX Vamos Bono de cupón = Tasa de cupón anual*((1-(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(-Número de pagos por año))/(Rendimiento al vencimiento (YTM)))+(Valor nominal al vencimiento/(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(Número de pagos por año))

Rendimiento al vencimiento

LaTeX Vamos Rendimiento al vencimiento (YTM) = (Cupón de pago+((Valor nominal-Precio)/Años hasta el vencimiento))/((Valor nominal+Precio)/2)

Rendimiento del descuento bancario

LaTeX Vamos Rendimiento del descuento bancario = (Descuento/Valor nominal)*(360/Días hasta el vencimiento)*100

Rendimiento actual de bonos

LaTeX Vamos Rendimiento actual de los bonos = Cupón de pago/Precio actual del bono