Calculadora Vega (Opciones Griegas)

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✖El cambio en la prima de la opción se refiere a la fluctuación en el precio de un contrato de opciones debido a alteraciones en factores como el precio del activo subyacente, la volatilidad implícita o las tasas de interés.ⓘ Cambio en la prima de la opción [ΔV]			+10% -10%
✖El cambio en la volatilidad del activo subyacente representa fluctuaciones en los movimientos de precios futuros esperados, lo que influye en consecuencia en los precios de las opciones.ⓘ Cambio en la volatilidad del activo subyacente [Δσ]			+10% -10%

✖Vega representa la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la volatilidad implícita, indicando cuánto cambiará el precio de la opción ante un aumento de un punto en la volatilidad.ⓘ Vega (Opciones Griegas) [ν]

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Vega (Opciones Griegas) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente
ν = ΔV/Δσ
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

vega - Vega representa la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la volatilidad implícita, indicando cuánto cambiará el precio de la opción ante un aumento de un punto en la volatilidad.
Cambio en la prima de la opción - El cambio en la prima de la opción se refiere a la fluctuación en el precio de un contrato de opciones debido a alteraciones en factores como el precio del activo subyacente, la volatilidad implícita o las tasas de interés.
Cambio en la volatilidad del activo subyacente - El cambio en la volatilidad del activo subyacente representa fluctuaciones en los movimientos de precios futuros esperados, lo que influye en consecuencia en los precios de las opciones.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Cambio en la prima de la opción: 2.5 --> No se requiere conversión
Cambio en la volatilidad del activo subyacente: 1.25 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

ν = ΔV/Δσ --> 2.5/1.25

Evaluar ... ...

ν = 2

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

2 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

2 <-- vega

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

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Saldo de la cuenta financiera

LaTeX Vamos Saldo de la cuenta financiera = Inversión Directa Neta+Inversión neta de cartera+Financiamiento de activos+Errores y omisiones

Paridad de tasa de interés cubierta

LaTeX Vamos Tipo de cambio a plazo = (Tipo de cambio al contado actual)*((1+Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés nacional))

Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés

LaTeX Vamos Cambio en el tipo de cambio = ((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés extranjera))

Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado

LaTeX Vamos Cambio en el tipo de cambio = (Tipo de cambio al contado actual/Tasa al contado en el futuro)-1

Vega (Opciones Griegas) Fórmula

LaTeX Vamos

vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente
ν = ΔV/Δσ

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