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✖La media de pérdidas y ganancias es el promedio de los números dados y se calcula dividiendo la suma de los números dados por el número total de números.ⓘ Media de pérdidas y ganancias [μPL]			+10% -10%
✖La desviación estándar de pérdidas y ganancias le ayuda a medir el factor de volatilidad de un fondo.ⓘ Desviación estándar de pérdidas y ganancias [σPL]			+10% -10%
✖Una variable normal estándar es una variable aleatoria distribuida normalmente con media μ=0 y desviación estándar σ=1.ⓘ Estándar Normal Variar [z_α]			+10% -10%

✖El valor en riesgo (VaR) es una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar riesgo sobre una base de cartera.ⓘ Valor en riesgo [VaR]

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Valor en riesgo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar
VaR = -μPL+σPL*z_α
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Valor en riesgo - El valor en riesgo (VaR) es una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar riesgo sobre una base de cartera.
Media de pérdidas y ganancias - La media de pérdidas y ganancias es el promedio de los números dados y se calcula dividiendo la suma de los números dados por el número total de números.
Desviación estándar de pérdidas y ganancias - La desviación estándar de pérdidas y ganancias le ayuda a medir el factor de volatilidad de un fondo.
Estándar Normal Variar - Una variable normal estándar es una variable aleatoria distribuida normalmente con media μ=0 y desviación estándar σ=1.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Media de pérdidas y ganancias: 12 --> No se requiere conversión
Desviación estándar de pérdidas y ganancias: 24 --> No se requiere conversión
Estándar Normal Variar: 1.645 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Evaluar ... ...

VaR = 27.48

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

27.48 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

27.48 <-- Valor en riesgo

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

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Rentabilidad esperada de la cartera

LaTeX Vamos Rentabilidad esperada de la cartera = Peso del activo 1*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo 2*(Rendimiento esperado del activo 2)

Anualidad Anual Equivalente

LaTeX Vamos Flujo de caja de anualidad equivalente = (Tarifa por Periodo*(Valor actual neto (NPV)))/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Valor en riesgo

LaTeX Vamos Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar

Tasa de rotación de cartera

LaTeX Vamos Tasa de rotación de cartera = (Total de ventas y compras de acciones/Activos netos promedio)*100

Valor en riesgo Fórmula

LaTeX Vamos

Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar
VaR = -μPL+σPL*z_α

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