Calculadora theta

✖El cambio en la prima de la opción se refiere a la fluctuación en el precio de un contrato de opciones debido a alteraciones en factores como el precio del activo subyacente, la volatilidad implícita o las tasas de interés.ⓘ Cambio en la prima de la opción [ΔV]			+10% -10%
✖El cambio en el tiempo hasta el vencimiento se refiere a ajustes en la duración restante de un instrumento financiero, que influyen en su valor y perfil de riesgo.ⓘ Cambio en el tiempo hasta el vencimiento [Δt]			+10% -10%

✖Theta mide la tasa de cambio en el precio de la opción en relación con el paso del tiempo, indicando cuánto disminuye el valor de la opción a medida que pasa el tiempo.ⓘ theta [θ]

⎘ Copiar

👎

Fórmula

✖

theta

Fórmula

`"θ" = -"ΔV"/"Δt"`

Ejemplo

`"-5"=-"2.5"/"0.5"`

Calculadora

LaTeX

Reiniciar

👍

Descargar Finanzas internacionales Fórmulas PDF PDF Image

theta Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

theta = -Cambio en la prima de la opción/Cambio en el tiempo hasta el vencimiento
θ = -ΔV/Δt
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

theta - Theta mide la tasa de cambio en el precio de la opción en relación con el paso del tiempo, indicando cuánto disminuye el valor de la opción a medida que pasa el tiempo.
Cambio en la prima de la opción - El cambio en la prima de la opción se refiere a la fluctuación en el precio de un contrato de opciones debido a alteraciones en factores como el precio del activo subyacente, la volatilidad implícita o las tasas de interés.
Cambio en el tiempo hasta el vencimiento - El cambio en el tiempo hasta el vencimiento se refiere a ajustes en la duración restante de un instrumento financiero, que influyen en su valor y perfil de riesgo.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Cambio en la prima de la opción: 2.5 --> No se requiere conversión
Cambio en el tiempo hasta el vencimiento: 0.5 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

θ = -ΔV/Δt --> -2.5/0.5

Evaluar ... ...

θ = -5

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

-5 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

-5 <-- theta

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Aquí estás -

Inicio » Financiero » Finanzas internacionales » theta

Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

< 20 Finanzas internacionales Calculadoras

Pago de FRA (posición larga)

Vamos Pago de FRA = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360))))

Paridad de compra y venta

Vamos Precio de la opción de compra = Precio al contado del activo subyacente+Precio de opción de venta-((Precio de ejercicio)/((1+(Tasa de rendimiento libre de riesgo/100))^(No. de meses/12)))

Relación de cobertura óptima

Vamos Relación de cobertura óptima = (Desviación estándar de cambios en el precio spot/Desviación estándar de cambios en el precio de futuros)*Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros

Opción Premium

Vamos Opción Premium = ((Garantía de opción sobre acciones/Número de valores por garantía de opción)+(Precio de compra*100/Seguridad del precio-100))

Saldo de la cuenta financiera

Vamos Saldo de la cuenta financiera = Inversión Directa Neta+Inversión neta de cartera+Financiamiento de activos+Errores y omisiones

Saldo de la cuenta corriente

Vamos Saldo de la cuenta corriente = Exportaciones-Importaciones+Ingreso Neto en el Extranjero+Transferencias corrientes netas

Prima a término anualizada

Vamos Prima a término anualizada = (((Tasa de avance-Tarifa al contado)/Tarifa al contado)*(360/No. de días))*100

Saldo de la cuenta de capital

Vamos Saldo de la cuenta de capital = Superávits o Déficits de No Producido Neto+Activos no financieros+Transferencias netas de capital

Paridad de tasas de interés descubierta

Vamos Tasa al contado futura esperada = Tipo de cambio al contado actual*((1+Tasa de interés nacional)/(1+Tasa de interés extranjera))

Paridad de tasa de interés cubierta

Vamos Tipo de cambio a plazo = (Tipo de cambio al contado actual)*((1+Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés nacional))

Número óptimo de contratos

Vamos Número óptimo de contratos = (Relación de cobertura óptima*Número de posiciones cubiertas)/Tamaño del contrato de futuros

Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés

Vamos Cambio en el tipo de cambio = ((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés extranjera))

Índice de Fuerza Relativa

Vamos Índice de Fuerza Relativa = 100-(100/(1+(Ganancia promedio durante el período ascendente/Pérdida promedio durante el período inactivo)))

Diferencial de oferta y demanda

Vamos Diferencial de oferta y demanda = ((Preguntar el precio-Precio de oferta)/Preguntar el precio)*100

Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado

Vamos Cambio en el tipo de cambio = (Tipo de cambio al contado actual/Tasa al contado en el futuro)-1

Vega (Opciones Griegas)

Vamos vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente

theta

Vamos theta = -Cambio en la prima de la opción/Cambio en el tiempo hasta el vencimiento

Relación de cobertura

Vamos Relación de cobertura = Valor de cobertura/Valor total de la posición

Rho (Opciones griegas)

Vamos rho = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la tasa de interés

Gama

Vamos Gama = Cambio en Delta/Cambio en el precio del activo subyacente

theta Fórmula

theta = -Cambio en la prima de la opción/Cambio en el tiempo hasta el vencimiento
θ = -ΔV/Δt

Inicio

GRATIS PDF

🔍 Búsqueda

Categorías

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!