MCM de tres números

Calculadora Relación de Sortino

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Gestión de riesgos

✖El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.ⓘ Rendimiento esperado de la cartera [R_p]			+10% -10%
✖La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖La desviación estándar a la baja solo se centra en la volatilidad de los rendimientos negativos.ⓘ Desviación estándar de desventaja [σ_d]			+10% -10%

✖Sortino Ratio mide el rendimiento ajustado al riesgo de un activo, cartera o estrategia de inversión.ⓘ Relación de Sortino [S]

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Fórmula

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Relación de Sortino Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Relación de Sortino = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de desventaja
S = (R_p-R_f)/σ_d
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Relación de Sortino - Sortino Ratio mide el rendimiento ajustado al riesgo de un activo, cartera o estrategia de inversión.
Rendimiento esperado de la cartera - El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Desviación estándar de desventaja - La desviación estándar a la baja solo se centra en la volatilidad de los rendimientos negativos.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Rendimiento esperado de la cartera: 11 --> No se requiere conversión
Tasa libre de riesgo: 0.3 --> No se requiere conversión
Desviación estándar de desventaja: 3 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Evaluar ... ...

S = 3.56666666666667

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

3.56666666666667 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Relación de Sortino

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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