Calculadora Paridad de compra y venta

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✖El precio al contado del activo subyacente se refiere a su precio de mercado actual para entrega o liquidación inmediata.ⓘ Precio al contado del activo subyacente [S_t]			+10% -10%
✖El precio de la opción de venta representa el costo pagado por el comprador de la opción para obtener el derecho, pero no la obligación, de vender el activo subyacente a un precio de ejercicio específico.ⓘ Precio de opción de venta [p_t]			+10% -10%
✖El precio de ejercicio es el precio predeterminado al que el comprador y el vendedor de una opción acuerdan un contrato o ejercen una opción válida y vigente.ⓘ Precio de ejercicio [X_s]			+10% -10%
✖La tasa de rendimiento libre de riesgo es la tasa de interés que un inversionista puede esperar ganar en una inversión que conlleva riesgo cero.ⓘ Tasa de rendimiento libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖El número de meses es el período en el que la opción call/put es válida antes del vencimiento.ⓘ No. de meses [n_m]			+10% -10%

✖El precio de la opción de compra es el monto pagado por el comprador de la opción para adquirir el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio de ejercicio predeterminado.ⓘ Paridad de compra y venta [c_t]

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Paridad de compra y venta Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Precio de la opción de compra = Precio al contado del activo subyacente+Precio de opción de venta-((Precio de ejercicio)/((1+(Tasa de rendimiento libre de riesgo/100))^(No. de meses/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Esta fórmula usa 6 Variables

Variables utilizadas

Precio de la opción de compra - El precio de la opción de compra es el monto pagado por el comprador de la opción para adquirir el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio de ejercicio predeterminado.
Precio al contado del activo subyacente - El precio al contado del activo subyacente se refiere a su precio de mercado actual para entrega o liquidación inmediata.
Precio de opción de venta - El precio de la opción de venta representa el costo pagado por el comprador de la opción para obtener el derecho, pero no la obligación, de vender el activo subyacente a un precio de ejercicio específico.
Precio de ejercicio - El precio de ejercicio es el precio predeterminado al que el comprador y el vendedor de una opción acuerdan un contrato o ejercen una opción válida y vigente.
Tasa de rendimiento libre de riesgo - La tasa de rendimiento libre de riesgo es la tasa de interés que un inversionista puede esperar ganar en una inversión que conlleva riesgo cero.
No. de meses - El número de meses es el período en el que la opción call/put es válida antes del vencimiento.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Precio al contado del activo subyacente: 53 --> No se requiere conversión
Precio de opción de venta: 4 --> No se requiere conversión
Precio de ejercicio: 50.1 --> No se requiere conversión
Tasa de rendimiento libre de riesgo: 3.2 --> No se requiere conversión
No. de meses: 3 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Evaluar ... ...

c_t = 7.29297151436622

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

7.29297151436622 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Precio de la opción de compra

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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