Paridad de compra y venta Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Precio de la opción de compra = Precio al contado del activo subyacente+Precio de opción de venta-((Precio de ejercicio)/((1+(Tasa de rendimiento libre de riesgo/100))^(No. de meses/12)))
ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12)))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Precio de la opción de compra - El precio de la opción de compra es el monto pagado por el comprador de la opción para adquirir el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio de ejercicio predeterminado.
Precio al contado del activo subyacente - El precio al contado del activo subyacente se refiere a su precio de mercado actual para entrega o liquidación inmediata.
Precio de opción de venta - El precio de la opción de venta representa el costo pagado por el comprador de la opción para obtener el derecho, pero no la obligación, de vender el activo subyacente a un precio de ejercicio específico.
Precio de ejercicio - El precio de ejercicio es el precio predeterminado al que el comprador y el vendedor de una opción acuerdan un contrato o ejercen una opción válida y vigente.
Tasa de rendimiento libre de riesgo - La tasa de rendimiento libre de riesgo es la tasa de interés que un inversionista puede esperar ganar en una inversión que conlleva riesgo cero.
No. de meses - El número de meses es el período en el que la opción call/put es válida antes del vencimiento.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Precio al contado del activo subyacente: 53 --> No se requiere conversión
Precio de opción de venta: 4 --> No se requiere conversión
Precio de ejercicio: 50.1 --> No se requiere conversión
Tasa de rendimiento libre de riesgo: 3.2 --> No se requiere conversión
No. de meses: 3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))
Evaluar ... ...
ct = 7.29297151436622
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.29297151436622 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.29297151436622 7.292972 <-- Precio de la opción de compra
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Keerthika Bathula
Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Vishnu K.
Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Finanzas internacionales Calculadoras

Saldo de la cuenta financiera
​ LaTeX ​ Vamos Saldo de la cuenta financiera = Inversión Directa Neta+Inversión neta de cartera+Financiamiento de activos+Errores y omisiones
Paridad de tasa de interés cubierta
​ LaTeX ​ Vamos Tipo de cambio a plazo = (Tipo de cambio al contado actual)*((1+Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés nacional))
Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés
​ LaTeX ​ Vamos Cambio en el tipo de cambio = ((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés extranjera))
Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado
​ LaTeX ​ Vamos Cambio en el tipo de cambio = (Tipo de cambio al contado actual/Tasa al contado en el futuro)-1

Paridad de compra y venta Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Precio de la opción de compra = Precio al contado del activo subyacente+Precio de opción de venta-((Precio de ejercicio)/((1+(Tasa de rendimiento libre de riesgo/100))^(No. de meses/12)))
ct = St+pt-((Xs)/((1+(Rf/100))^(nm/12)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!