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Calculadora Beneficio para el comprador de llamadas

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✖El precio del subyacente al vencimiento se refiere al valor del activo subyacente de un derivado financiero, como una acción, materia prima o moneda, en el momento en que expira el contrato de derivado.ⓘ Precio del subyacente al vencimiento [S_T]			+10% -10%
✖El precio de ejercicio, también conocido como precio de ejercicio, es el precio predeterminado al que el propietario de un derivado financiero, como una opción o un warrant, puede comprar o vender el activo subyacente.ⓘ Precio de ejercicio [X]			+10% -10%
✖La prima de compra es el precio pagado por el comprador de una opción de compra al vendedor a cambio del derecho a comprar el activo subyacente a un precio específico en la fecha de vencimiento de la opción o antes.ⓘ Llamar premium [c₀]			+10% -10%

✖La ganancia para el comprador de compra, también conocida como posición de compra larga, representa la ganancia o pérdida neta obtenida por el comprador de una opción de compra al vencimiento, en función del precio del activo subyacente.ⓘ Beneficio para el comprador de llamadas [Pft]

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Beneficio para el comprador de llamadas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Beneficio para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)-Llamar premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables

Funciones utilizadas

max - El máximo de una función es el valor más alto que la función puede generar para cualquier entrada posible., max(a1, …, an)

Variables utilizadas

Beneficio para el comprador de llamadas - La ganancia para el comprador de compra, también conocida como posición de compra larga, representa la ganancia o pérdida neta obtenida por el comprador de una opción de compra al vencimiento, en función del precio del activo subyacente.
Precio del subyacente al vencimiento - El precio del subyacente al vencimiento se refiere al valor del activo subyacente de un derivado financiero, como una acción, materia prima o moneda, en el momento en que expira el contrato de derivado.
Precio de ejercicio - El precio de ejercicio, también conocido como precio de ejercicio, es el precio predeterminado al que el propietario de un derivado financiero, como una opción o un warrant, puede comprar o vender el activo subyacente.
Llamar premium - La prima de compra es el precio pagado por el comprador de una opción de compra al vendedor a cambio del derecho a comprar el activo subyacente a un precio específico en la fecha de vencimiento de la opción o antes.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Precio del subyacente al vencimiento: 29 --> No se requiere conversión
Precio de ejercicio: 26 --> No se requiere conversión
Llamar premium: 1.5 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Evaluar ... ...

Pft = 1.5

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

1.5 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

1.5 <-- Beneficio para el comprador de llamadas

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

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Distribución acumulativa uno

LaTeX Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

LaTeX Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

LaTeX Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Distribución acumulativa dos

LaTeX Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)