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Calculadora Variación de la cartera

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✖El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.ⓘ Peso del activo 1 [w₁]			+10% -10%
✖La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.ⓘ Variación de rendimientos sobre activos 1 [σ₁]			+10% -10%
✖El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.ⓘ Peso del activo 2 [w₂]			+10% -10%
✖La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.ⓘ Variación de los rendimientos de los activos 2 [σ₂]			+10% -10%
✖El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.ⓘ Coeficiente de correlación de cartera [p₁₂]			+10% -10%

✖La variación de la cartera es una medida de la dispersión o extensión de los rendimientos de una cartera de inversiones.ⓘ Variación de la cartera [Var_p]

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Variación de la cartera Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Variación de la cartera = (Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Esta fórmula usa 6 Variables

Variables utilizadas

Variación de la cartera - La variación de la cartera es una medida de la dispersión o extensión de los rendimientos de una cartera de inversiones.
Peso del activo 1 - El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.
Variación de rendimientos sobre activos 1 - La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.
Peso del activo 2 - El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.
Variación de los rendimientos de los activos 2 - La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.
Coeficiente de correlación de cartera - El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Peso del activo 1: 0.4 --> No se requiere conversión
Variación de rendimientos sobre activos 1: 0.37 --> No se requiere conversión
Peso del activo 2: 0.6 --> No se requiere conversión
Variación de los rendimientos de los activos 2: 0.56 --> No se requiere conversión
Coeficiente de correlación de cartera: 0.108 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Evaluar ... ...

Var_p = 0.145541248

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.145541248 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Variación de la cartera

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

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Verificada por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

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Interés compuesto

LaTeX Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)

Certificado de deposito

LaTeX Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos compuestos))^(Períodos compuestos*Número de años)

Rendimiento de las ganancias de capital

LaTeX Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial

Prima de riesgo

LaTeX Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Devolución sin riesgos