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Calculadora Desviación estándar de la cartera

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✖El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.ⓘ Peso del activo 1 [w₁]			+10% -10%
✖La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.ⓘ Variación de rendimientos sobre activos 1 [σ₁]			+10% -10%
✖El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.ⓘ Peso del activo 2 [w₂]			+10% -10%
✖La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.ⓘ Variación de los rendimientos de los activos 2 [σ₂]			+10% -10%
✖El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.ⓘ Coeficiente de correlación de cartera [p₁₂]			+10% -10%

✖La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.ⓘ Desviación estándar de la cartera [σp]

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Desviación estándar de la cartera Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))
σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables

Funciones utilizadas

sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)

Variables utilizadas

Desviación estándar de la cartera - La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.
Peso del activo 1 - El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.
Variación de rendimientos sobre activos 1 - La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.
Peso del activo 2 - El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.
Variación de los rendimientos de los activos 2 - La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.
Coeficiente de correlación de cartera - El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Peso del activo 1: 0.4 --> No se requiere conversión
Variación de rendimientos sobre activos 1: 0.37 --> No se requiere conversión
Peso del activo 2: 0.6 --> No se requiere conversión
Variación de los rendimientos de los activos 2: 0.56 --> No se requiere conversión
Coeficiente de correlación de cartera: 0.108 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)) --> sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108))

Evaluar ... ...

σp = 0.381498686760518

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.381498686760518 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.381498686760518 ≈ 0.381499 <-- Desviación estándar de la cartera

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

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Verificada por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

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Interés compuesto

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Certificado de deposito

LaTeX Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos compuestos))^(Períodos compuestos*Número de años)

Rendimiento de las ganancias de capital

LaTeX Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial

Prima de riesgo

LaTeX Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Devolución sin riesgos