Calculadora Número óptimo de contratos

✖El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.ⓘ Relación de cobertura óptima [Δ_optimal]			+10% -10%
✖Número de posiciones cubiertas se refiere al recuento total de posiciones financieras o inversiones que están protegidas contra movimientos adversos del mercado mediante estrategias de cobertura.ⓘ Número de posiciones cubiertas [NPH]			+10% -10%
✖El tamaño del contrato de futuros se refiere al monto estandarizado del activo subyacente que representa el contrato, generalmente expresado en términos de cantidad, unidades o valor nocional.ⓘ Tamaño del contrato de futuros [FCS]			+10% -10%

✖El número óptimo de contratos se refiere a la cantidad ideal de contratos de futuros que se negociarán para lograr un equilibrio riesgo-recompensa u objetivo financiero deseado.ⓘ Número óptimo de contratos [OC]

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Fórmula

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Número óptimo de contratos

Fórmula

`"OC" = ("Δ"_{"optimal"}*"NPH")/"FCS"`

Ejemplo

`"3.06"=("0.17"*"4500")/"250"`

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Número óptimo de contratos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Número óptimo de contratos = (Relación de cobertura óptima*Número de posiciones cubiertas)/Tamaño del contrato de futuros
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Número óptimo de contratos - El número óptimo de contratos se refiere a la cantidad ideal de contratos de futuros que se negociarán para lograr un equilibrio riesgo-recompensa u objetivo financiero deseado.
Relación de cobertura óptima - El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.
Número de posiciones cubiertas - Número de posiciones cubiertas se refiere al recuento total de posiciones financieras o inversiones que están protegidas contra movimientos adversos del mercado mediante estrategias de cobertura.
Tamaño del contrato de futuros - El tamaño del contrato de futuros se refiere al monto estandarizado del activo subyacente que representa el contrato, generalmente expresado en términos de cantidad, unidades o valor nocional.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Relación de cobertura óptima: 0.17 --> No se requiere conversión
Número de posiciones cubiertas: 4500 --> No se requiere conversión
Tamaño del contrato de futuros: 250 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS --> (0.17*4500)/250

Evaluar ... ...

OC = 3.06

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

3.06 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

3.06 <-- Número óptimo de contratos

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

< 20 Finanzas internacionales Calculadoras

Pago de FRA (posición larga)

Vamos Pago de FRA = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360))))

Paridad de compra y venta

Vamos Precio de la opción de compra = Precio al contado del activo subyacente+Precio de opción de venta-((Precio de ejercicio)/((1+(Tasa de rendimiento libre de riesgo/100))^(No. de meses/12)))

Relación de cobertura óptima

Vamos Relación de cobertura óptima = (Desviación estándar de cambios en el precio spot/Desviación estándar de cambios en el precio de futuros)*Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros

Opción Premium

Vamos Opción Premium = ((Garantía de opción sobre acciones/Número de valores por garantía de opción)+(Precio de compra*100/Seguridad del precio-100))

Saldo de la cuenta financiera

Vamos Saldo de la cuenta financiera = Inversión Directa Neta+Inversión neta de cartera+Financiamiento de activos+Errores y omisiones

Saldo de la cuenta corriente

Vamos Saldo de la cuenta corriente = Exportaciones-Importaciones+Ingreso Neto en el Extranjero+Transferencias corrientes netas

Prima a término anualizada

Vamos Prima a término anualizada = (((Tasa de avance-Tarifa al contado)/Tarifa al contado)*(360/No. de días))*100

Saldo de la cuenta de capital

Vamos Saldo de la cuenta de capital = Superávits o Déficits de No Producido Neto+Activos no financieros+Transferencias netas de capital

Paridad de tasas de interés descubierta

Vamos Tasa al contado futura esperada = Tipo de cambio al contado actual*((1+Tasa de interés nacional)/(1+Tasa de interés extranjera))

Paridad de tasa de interés cubierta

Vamos Tipo de cambio a plazo = (Tipo de cambio al contado actual)*((1+Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés nacional))

Número óptimo de contratos

Vamos Número óptimo de contratos = (Relación de cobertura óptima*Número de posiciones cubiertas)/Tamaño del contrato de futuros

Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés

Vamos Cambio en el tipo de cambio = ((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés extranjera))

Índice de Fuerza Relativa

Vamos Índice de Fuerza Relativa = 100-(100/(1+(Ganancia promedio durante el período ascendente/Pérdida promedio durante el período inactivo)))

Diferencial de oferta y demanda

Vamos Diferencial de oferta y demanda = ((Preguntar el precio-Precio de oferta)/Preguntar el precio)*100

Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado

Vamos Cambio en el tipo de cambio = (Tipo de cambio al contado actual/Tasa al contado en el futuro)-1

Vega (Opciones Griegas)

Vamos vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente

theta

Vamos theta = -Cambio en la prima de la opción/Cambio en el tiempo hasta el vencimiento

Relación de cobertura

Vamos Relación de cobertura = Valor de cobertura/Valor total de la posición

Rho (Opciones griegas)

Vamos rho = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la tasa de interés

Gama

Vamos Gama = Cambio en Delta/Cambio en el precio del activo subyacente

Número óptimo de contratos Fórmula

Número óptimo de contratos = (Relación de cobertura óptima*Número de posiciones cubiertas)/Tamaño del contrato de futuros
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS

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