Calculadora Número óptimo de contratos

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✖El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.ⓘ Relación de cobertura óptima [Δ_optimal]			+10% -10%
✖Número de posiciones cubiertas se refiere al recuento total de posiciones financieras o inversiones que están protegidas contra movimientos adversos del mercado mediante estrategias de cobertura.ⓘ Número de posiciones cubiertas [NPH]			+10% -10%
✖El tamaño del contrato de futuros se refiere al monto estandarizado del activo subyacente que representa el contrato, generalmente expresado en términos de cantidad, unidades o valor nocional.ⓘ Tamaño del contrato de futuros [FCS]			+10% -10%

✖El número óptimo de contratos se refiere a la cantidad ideal de contratos de futuros que se negociarán para lograr un equilibrio riesgo-recompensa u objetivo financiero deseado.ⓘ Número óptimo de contratos [OC]

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Número óptimo de contratos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Número óptimo de contratos = (Relación de cobertura óptima*Número de posiciones cubiertas)/Tamaño del contrato de futuros
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Número óptimo de contratos - El número óptimo de contratos se refiere a la cantidad ideal de contratos de futuros que se negociarán para lograr un equilibrio riesgo-recompensa u objetivo financiero deseado.
Relación de cobertura óptima - El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.
Número de posiciones cubiertas - Número de posiciones cubiertas se refiere al recuento total de posiciones financieras o inversiones que están protegidas contra movimientos adversos del mercado mediante estrategias de cobertura.
Tamaño del contrato de futuros - El tamaño del contrato de futuros se refiere al monto estandarizado del activo subyacente que representa el contrato, generalmente expresado en términos de cantidad, unidades o valor nocional.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Relación de cobertura óptima: 0.17 --> No se requiere conversión
Número de posiciones cubiertas: 4500 --> No se requiere conversión
Tamaño del contrato de futuros: 250 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS --> (0.17*4500)/250

Evaluar ... ...

OC = 3.06

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

3.06 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

3.06 <-- Número óptimo de contratos

(Cálculo completado en 00.020 segundos)

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