Calculadora Relación de cobertura óptima

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✖La desviación estándar de los cambios en el precio al contado mide la volatilidad o variabilidad de los movimientos de precios a lo largo del tiempo para un activo o valor financiero.ⓘ Desviación estándar de cambios en el precio spot [σ_s]			+10% -10%
✖La desviación estándar de los cambios en el precio de futuros mide la variabilidad o dispersión de los movimientos de precios a lo largo del tiempo para un contrato de futuros, lo que refleja el grado de volatilidad del mercado.ⓘ Desviación estándar de cambios en el precio de futuros [σ_f]			+10% -10%
✖La correlación de cambios en los precios al contado y de futuros es la relación lineal entre los movimientos de los precios al contado y los precios de futuros correspondientes.ⓘ Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros [ρ_s/f]			+10% -10%

✖El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.ⓘ Relación de cobertura óptima [Δ_optimal]

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Relación de cobertura óptima Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Relación de cobertura óptima = (Desviación estándar de cambios en el precio spot/Desviación estándar de cambios en el precio de futuros)*Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Relación de cobertura óptima - El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.
Desviación estándar de cambios en el precio spot - La desviación estándar de los cambios en el precio al contado mide la volatilidad o variabilidad de los movimientos de precios a lo largo del tiempo para un activo o valor financiero.
Desviación estándar de cambios en el precio de futuros - La desviación estándar de los cambios en el precio de futuros mide la variabilidad o dispersión de los movimientos de precios a lo largo del tiempo para un contrato de futuros, lo que refleja el grado de volatilidad del mercado.
Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros - La correlación de cambios en los precios al contado y de futuros es la relación lineal entre los movimientos de los precios al contado y los precios de futuros correspondientes.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Desviación estándar de cambios en el precio spot: 0.05 --> No se requiere conversión
Desviación estándar de cambios en el precio de futuros: 0.09 --> No se requiere conversión
Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros: 0.3 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Evaluar ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.166666666666667 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Relación de cobertura óptima

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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