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✖El rendimiento anual de la inversión es la cantidad promedio geométrica de dinero ganada por una inversión cada año durante un período de tiempo determinado.ⓘ Retorno anual de la inversión [Rp]			+10% -10%
✖La tasa de interés libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa de interés libre de riesgo [Rf]			+10% -10%
✖La Beta de la Cartera es la suma ponderada de las betas de los activos individuales.ⓘ Beta de la cartera [βp]			+10% -10%
✖El rendimiento anual del índice de referencia del mercado es la cantidad promedio geométrica de dinero ganada por el índice de referencia cada año durante un período de tiempo determinado.ⓘ Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado [Rm]			+10% -10%

✖El Alfa de Jensen se utiliza para medir el desempeño ajustado al riesgo de un valor o cartera en relación con el rendimiento esperado del mercado.ⓘ Alfa de Jensen [α]

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Alfa de Jensen Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Alfa de Jensen = Retorno anual de la inversión-(Tasa de interés libre de riesgo+Beta de la cartera*(Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado-Tasa de interés libre de riesgo))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Alfa de Jensen - El Alfa de Jensen se utiliza para medir el desempeño ajustado al riesgo de un valor o cartera en relación con el rendimiento esperado del mercado.
Retorno anual de la inversión - El rendimiento anual de la inversión es la cantidad promedio geométrica de dinero ganada por una inversión cada año durante un período de tiempo determinado.
Tasa de interés libre de riesgo - La tasa de interés libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica de una inversión con riesgo cero.
Beta de la cartera - La Beta de la Cartera es la suma ponderada de las betas de los activos individuales.
Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado - El rendimiento anual del índice de referencia del mercado es la cantidad promedio geométrica de dinero ganada por el índice de referencia cada año durante un período de tiempo determinado.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Retorno anual de la inversión: 12 --> No se requiere conversión
Tasa de interés libre de riesgo: 0.5 --> No se requiere conversión
Beta de la cartera: 0.85 --> No se requiere conversión
Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado: 0.4 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))

Evaluar ... ...

α = 11.585

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

11.585 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

11.585 <-- Alfa de Jensen

(Cálculo completado en 00.020 segundos)

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Créditos

Creado por Equipo Softusvista

Oficina Softusvista (Pune), India

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Verificada por Himanshi Sharma

Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur

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Interés compuesto

LaTeX Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)

Certificado de deposito

LaTeX Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos compuestos))^(Períodos compuestos*Número de años)

Rendimiento de las ganancias de capital

LaTeX Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial

Prima de riesgo

LaTeX Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Devolución sin riesgos

Alfa de Jensen Fórmula

LaTeX Vamos

¿Qué es el Alfa de Jensen?

El Alfa de Jensen o la Medida de Jensen es la diferencia en cuánto devuelve una persona frente al mercado en general. Cuando un gerente supera al mercado al mismo tiempo que el riesgo, ha "entregado alfa" a sus clientes. La medida tiene en cuenta la tasa de rendimiento libre de riesgo para el período de tiempo. La medida de Jensen es una de las formas de determinar si una cartera está obteniendo el rendimiento adecuado para su nivel de riesgo. Si el valor es positivo, entonces la cartera está obteniendo un rendimiento excesivo. En otras palabras, un valor positivo para el alfa de Jensen significa que un administrador de fondos ha "vencido al mercado" con sus habilidades de selección de valores.

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