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Calculadora Valor intrínseco

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✖El precio de las acciones se refiere al precio de mercado actual al que se negocia una sola acción de una empresa en una bolsa de valores.ⓘ Precio de la acción [SP]			+10% -10%
✖Valor base se refiere al monto principal o valor nominal del instrumento.ⓘ Valor base [BSV]			+10% -10%

✖El valor intrínseco se refiere al valor fundamental de un activo, independientemente de su precio de mercado.ⓘ Valor intrínseco [ITV]

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Valor intrínseco

Fórmula

ITV = SP - BSV

Ejemplo

1.6 = 1.85 - 0.25

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Valor intrínseco Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base
ITV = SP-BSV
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

Valor intrínseco - El valor intrínseco se refiere al valor fundamental de un activo, independientemente de su precio de mercado.
Precio de la acción - El precio de las acciones se refiere al precio de mercado actual al que se negocia una sola acción de una empresa en una bolsa de valores.
Valor base - Valor base se refiere al monto principal o valor nominal del instrumento.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Precio de la acción: 1.85 --> No se requiere conversión
Valor base: 0.25 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25

Evaluar ... ...

ITV = 1.6

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

1.6 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

1.6 <-- Valor intrínseco

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por aashna

IGNÚ (IGNÚ), India

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Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

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Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Valor intrínseco Fórmula

Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base
ITV = SP-BSV

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