Valor intrínseco Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base
ITV = SP-BSV
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Valor intrínseco - El valor intrínseco se refiere al valor fundamental de un activo, independientemente de su precio de mercado.
Precio de la acción - El precio de las acciones se refiere al precio de mercado actual al que se negocia una sola acción de una empresa en una bolsa de valores.
Valor base - Valor base se refiere al monto principal o valor nominal del instrumento.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Precio de la acción: 1.85 --> No se requiere conversión
Valor base: 0.25 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25
Evaluar ... ...
ITV = 1.6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.6 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.6 <-- Valor intrínseco
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por aashna
IGNÚ (IGNÚ), India
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Verifier Image
Verificada por Vishnu K.
Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)
Distribución acumulativa dos
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Valor intrínseco Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base
ITV = SP-BSV
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