Paridad de tasa de interés Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Constante de tasa a plazo - La constante de velocidad directa se define como la constante de velocidad de la reacción directa.
Tipo de cambio al contado - El tipo de cambio al contado es la cantidad actual que una moneda cambiará por otra moneda en un momento específico.
Tasa de interés de la moneda cotizada - La tasa de interés de la moneda cotizada es la tasa de interés fijada por el banco central que emite la moneda cotizada.
Tasa de interés de la moneda base - La tasa de interés de la moneda base es la tasa de interés a corto plazo o del mercado monetario de la moneda que, en un par de divisas, se cotiza primero.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tipo de cambio al contado: 21 --> No se requiere conversión
Tasa de interés de la moneda cotizada: 16 --> No se requiere conversión
Tasa de interés de la moneda base: 12.1 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))
Evaluar ... ...
kf = 27.2519083969466
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
27.2519083969466 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
27.2519083969466 27.25191 <-- Constante de tasa a plazo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vishnu K.
Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Nayana Phulphagar
Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI
¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)
Distribución acumulativa dos
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Paridad de tasa de interés Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
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