Calculadora Pago de FRA (posición larga)

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✖Principal nocional es el valor nominal o nominal de un instrumento financiero, que representa el monto utilizado para calcular pagos y obligaciones pero no necesariamente intercambiado.ⓘ Principal nocional [NP]			+10% -10%
✖La tasa subyacente al vencimiento se refiere al valor de referencia en el que se basan los términos de un contrato de derivados cuando el contrato alcanza su fecha de vencimiento.ⓘ Tasa subyacente al vencimiento [r_exp]			+10% -10%
✖La tasa de contrato a plazo es el precio acordado al que dos partes acuerdan intercambiar un activo o moneda en una fecha futura, independientemente de la tasa de mercado vigente en ese momento.ⓘ Tasa de contrato a plazo [r_forward]			+10% -10%
✖Número de días en la tasa subyacente se refiere a la duración o período durante el cual se observa o mide la tasa de interés dentro de un contrato o cálculo financiero, generalmente expresado en días.ⓘ Número de días en la tasa subyacente [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff es el monto neto de liquidación intercambiado entre las partes al vencimiento del acuerdo.ⓘ Pago de FRA (posición larga) [FRA_p]

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Pago de FRA (posición larga) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Pago de FRA = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Pago de FRA - FRA Payoff es el monto neto de liquidación intercambiado entre las partes al vencimiento del acuerdo.
Principal nocional - Principal nocional es el valor nominal o nominal de un instrumento financiero, que representa el monto utilizado para calcular pagos y obligaciones pero no necesariamente intercambiado.
Tasa subyacente al vencimiento - La tasa subyacente al vencimiento se refiere al valor de referencia en el que se basan los términos de un contrato de derivados cuando el contrato alcanza su fecha de vencimiento.
Tasa de contrato a plazo - La tasa de contrato a plazo es el precio acordado al que dos partes acuerdan intercambiar un activo o moneda en una fecha futura, independientemente de la tasa de mercado vigente en ese momento.
Número de días en la tasa subyacente - Número de días en la tasa subyacente se refiere a la duración o período durante el cual se observa o mide la tasa de interés dentro de un contrato o cálculo financiero, generalmente expresado en días.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Principal nocional: 50000 --> No se requiere conversión
Tasa subyacente al vencimiento: 52 --> No se requiere conversión
Tasa de contrato a plazo: 50 --> No se requiere conversión
Número de días en la tasa subyacente: 96 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Evaluar ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

1793.72197309417 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Pago de FRA

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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