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✖La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.ⓘ Distribución acumulada 1 [D₁]			+10% -10%
✖Una acción subyacente volátil es una acción cuyo precio fluctúa enormemente y alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática.ⓘ Acciones subyacentes volátiles [v_us]			+10% -10%
✖El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.ⓘ Tiempo hasta el vencimiento de las acciones [t_s]			+10% -10%

✖La distribución acumulativa 2 se refiere a la función de distribución normal estándar del precio de una acción.ⓘ Distribución acumulativa dos [D₂]

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Distribución acumulativa dos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables

Funciones utilizadas

sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)

Variables utilizadas

Distribución acumulada 2 - La distribución acumulativa 2 se refiere a la función de distribución normal estándar del precio de una acción.
Distribución acumulada 1 - La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.
Acciones subyacentes volátiles - Una acción subyacente volátil es una acción cuyo precio fluctúa enormemente y alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática.
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones - El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Distribución acumulada 1: 350 --> No se requiere conversión
Acciones subyacentes volátiles: 195 --> No se requiere conversión
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones: 2.25 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s) --> 350-195*sqrt(2.25)

Evaluar ... ...

D₂ = 57.5

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

57.5 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

57.5 <-- Distribución acumulada 2

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

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Distribución acumulativa uno

LaTeX Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

LaTeX Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

LaTeX Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Distribución acumulativa dos

LaTeX Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Distribución acumulativa dos Fórmula

LaTeX Vamos

Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)

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