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Calculadora Distribución acumulativa uno

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✖El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.ⓘ Precio actual de las acciones [P_c]			+10% -10%
✖El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.ⓘ Precio de ejercicio de la opción [K]			+10% -10%
✖La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖Una acción subyacente volátil es una acción cuyo precio fluctúa enormemente y alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática.ⓘ Acciones subyacentes volátiles [v_us]			+10% -10%
✖El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.ⓘ Tiempo hasta el vencimiento de las acciones [t_s]			+10% -10%

✖La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.ⓘ Distribución acumulativa uno [D₁]

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Fórmula

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Distribución acumulativa uno

Fórmula

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Ejemplo

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.30 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

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Distribución acumulativa uno Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 6 Variables

Funciones utilizadas

ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)

Variables utilizadas

Distribución acumulada 1 - La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.
Precio actual de las acciones - El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.
Precio de ejercicio de la opción - El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Acciones subyacentes volátiles - Una acción subyacente volátil es una acción cuyo precio fluctúa enormemente y alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática.
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones - El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Precio actual de las acciones: 440 --> No se requiere conversión
Precio de ejercicio de la opción: 90 --> No se requiere conversión
Tasa libre de riesgo: 0.3 --> No se requiere conversión
Acciones subyacentes volátiles: 195 --> No se requiere conversión
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones: 2.25 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s)) --> (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25))

Evaluar ... ...

D₁ = 146.257733213869

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

146.257733213869 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

146.257733213869 ≈ 146.2577 <-- Distribución acumulada 1

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

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Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Distribución acumulativa uno Fórmula

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