Calculadora Distribución acumulativa uno

Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 6 Variables
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)Distribución acumulada 1 - La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.
Precio actual de las acciones - El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.
Precio de ejercicio de la opción - El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Acciones subyacentes volátiles - Una acción subyacente volátil es una acción cuyo precio fluctúa enormemente y alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática.
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones - El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.

(Cálculo completado en 00.004 segundos)