Calculadora Línea de Mercado de Capitales

Rendimiento esperado de la cartera = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
Esta fórmula usa 5 Variables
Rendimiento esperado de la cartera - El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.
Devolución sin riesgos - El rendimiento libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica atribuida a una inversión con riesgo cero.
Retorno esperado de la cartera de mercado - El rendimiento esperado de la cartera de mercado es la tasa de rendimiento promedio ponderada de todos los activos de la cartera.
Riesgo de mercado - El riesgo de mercado es la posibilidad de que un individuo u otra entidad experimente pérdidas debido a factores que afectan el desempeño general de las inversiones en los mercados financieros.
Riesgo de cartera - El riesgo de cartera es una posibilidad de que la combinación de activos o unidades, dentro de las inversiones que posee, no cumplan con los objetivos financieros.

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