MCD de tres números

Calculadora Relación de calma

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Gestión de riesgos

✖La tasa de rendimiento promedio es el rendimiento (beneficio) anual promedio de una inversión. Se calcula dividiendo el beneficio anual medio por el coste de la inversión y multiplicándolo por 100 por ciento.ⓘ Tasa de retorno promedio [ARR]			+10% -10%
✖La reducción máxima es la pérdida máxima observada desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo pico. La reducción máxima es un indicador de riesgo a la baja durante un período de tiempo específico.ⓘ Reducción máxima [MDD]			+10% -10%

✖Calmar Ratio es una medida de rendimientos ajustados al riesgo para fondos de inversión que utiliza la reducción máxima de un fondo como única medida de riesgo.ⓘ Relación de calma [CR]

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Fórmula

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Relación de calma

Fórmula

CR = (\frac{ARR}{MDD}) \cdot - 1

Ejemplo

0.24 = (\frac{12}{-50}) \cdot - 1

Calculadora

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Relación de calma Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Relación de calma = (Tasa de retorno promedio/Reducción máxima)*-1
CR = (ARR/MDD)*-1
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

Relación de calma - Calmar Ratio es una medida de rendimientos ajustados al riesgo para fondos de inversión que utiliza la reducción máxima de un fondo como única medida de riesgo.
Tasa de retorno promedio - La tasa de rendimiento promedio es el rendimiento (beneficio) anual promedio de una inversión. Se calcula dividiendo el beneficio anual medio por el coste de la inversión y multiplicándolo por 100 por ciento.
Reducción máxima - La reducción máxima es la pérdida máxima observada desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo pico. La reducción máxima es un indicador de riesgo a la baja durante un período de tiempo específico.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Tasa de retorno promedio: 12 --> No se requiere conversión
Reducción máxima: -50 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

CR = (ARR/MDD)*-1 --> (12/(-50))*-1

Evaluar ... ...

CR = 0.24

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.24 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.24 <-- Relación de calma

(Cálculo completado en 00.004 segundos)