Calculadora Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 8 Variables
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)Precio teórico de la opción de compra - El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.
Precio actual de las acciones - El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.
Distribución normal - La distribución normal es un tipo de distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria de valor real.
Distribución acumulada 1 - La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.
Precio de ejercicio de la opción - El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones - El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.
Distribución acumulada 2 - La distribución acumulativa 2 se refiere a la función de distribución normal estándar del precio de una acción.

(Cálculo completado en 00.020 segundos)