Calculadora Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 7 Variables
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)Precio teórico de la opción de venta - El precio teórico de la opción de venta es el valor razonable igual a la diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y el activo subyacente.
Precio de ejercicio de la opción - El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones - El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.
Distribución acumulada 2 - La distribución acumulativa 2 se refiere a la función de distribución normal estándar del precio de una acción.
Precio actual de las acciones - El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.
Distribución acumulada 1 - La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.

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