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Calculadora Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

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✖El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.ⓘ Precio actual de las acciones [P_c]			+10% -10%
✖La distribución normal es un tipo de distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria de valor real.ⓘ Distribución normal [P_normal]			+10% -10%
✖La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.ⓘ Distribución acumulada 1 [D₁]			+10% -10%
✖El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.ⓘ Precio de ejercicio de la opción [K]			+10% -10%
✖La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.ⓘ Tiempo hasta el vencimiento de las acciones [t_s]			+10% -10%
✖La distribución acumulativa 2 se refiere a la función de distribución normal estándar del precio de una acción.ⓘ Distribución acumulada 2 [D₂]			+10% -10%

✖El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.ⓘ Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra [C]

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Fórmula

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Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Fórmula

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

Ejemplo

7568.256 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.30 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

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Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 8 Variables

Funciones utilizadas

exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)

Variables utilizadas

Precio teórico de la opción de compra - El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.
Precio actual de las acciones - El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.
Distribución normal - La distribución normal es un tipo de distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria de valor real.
Distribución acumulada 1 - La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.
Precio de ejercicio de la opción - El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones - El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.
Distribución acumulada 2 - La distribución acumulativa 2 se refiere a la función de distribución normal estándar del precio de una acción.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Precio actual de las acciones: 440 --> No se requiere conversión
Distribución normal: 0.05 --> No se requiere conversión
Distribución acumulada 1: 350 --> No se requiere conversión
Precio de ejercicio de la opción: 90 --> No se requiere conversión
Tasa libre de riesgo: 0.3 --> No se requiere conversión
Tiempo hasta el vencimiento de las acciones: 2.25 --> No se requiere conversión
Distribución acumulada 2: 57.5 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)

Evaluar ... ...

C = 7568.2557761678

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

7568.2557761678 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

7568.2557761678 ≈ 7568.256 <-- Precio teórico de la opción de compra

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por parminder singh

Universidad de Chandigarh (CU), Punjab

¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

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Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

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