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Value-at-Risk Taschenrechner

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✖Der Mittelwert von Gewinn und Verlust ist der Durchschnitt der angegebenen Zahlen und wird berechnet, indem die Summe der angegebenen Zahlen durch die Gesamtzahl der Zahlen dividiert wird.ⓘ Mittelwert aus Gewinn und Verlust [μPL]			+10% -10%
✖Mithilfe der Standardabweichung von Gewinn und Verlust können Sie den Volatilitätsfaktor eines Fonds messen.ⓘ Standardabweichung von Gewinn und Verlust [σPL]			+10% -10%
✖Eine Standardnormalvariable ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem Mittelwert μ=0 und der Standardabweichung σ=1.ⓘ Standardnormalvariable [z_α]			+10% -10%

✖Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren.ⓘ Value-at-Risk [VaR]

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Value-at-Risk Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable
VaR = -μPL+σPL*z_α
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Value-at-Risk - Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren.
Mittelwert aus Gewinn und Verlust - Der Mittelwert von Gewinn und Verlust ist der Durchschnitt der angegebenen Zahlen und wird berechnet, indem die Summe der angegebenen Zahlen durch die Gesamtzahl der Zahlen dividiert wird.
Standardabweichung von Gewinn und Verlust - Mithilfe der Standardabweichung von Gewinn und Verlust können Sie den Volatilitätsfaktor eines Fonds messen.
Standardnormalvariable - Eine Standardnormalvariable ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem Mittelwert μ=0 und der Standardabweichung σ=1.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Mittelwert aus Gewinn und Verlust: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardabweichung von Gewinn und Verlust: 24 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardnormalvariable: 1.645 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Auswerten ... ...

VaR = 27.48

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

27.48 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

27.48 <-- Value-at-Risk

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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