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Sortino-Verhältnis Taschenrechner

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Risikomanagement

✖Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.ⓘ Erwartete Portfoliorendite [R_p]			+10% -10%
✖Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.ⓘ Risikofreier Zinssatz [R_f]			+10% -10%
✖Die Standardabweichung des Abwärtstrends konzentriert sich nur auf die Volatilität negativer Renditen.ⓘ Standardabweichung der Abwärtsbewegung [σ_d]			+10% -10%

✖Die Sortino Ratio misst die risikobereinigte Rendite eines Anlagevermögens, Portfolios oder einer Anlagestrategie.ⓘ Sortino-Verhältnis [S]

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Sortino-Verhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Sortino-Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Standardabweichung der Abwärtsbewegung
S = (R_p-R_f)/σ_d
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Sortino-Verhältnis - Die Sortino Ratio misst die risikobereinigte Rendite eines Anlagevermögens, Portfolios oder einer Anlagestrategie.
Erwartete Portfoliorendite - Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Standardabweichung der Abwärtsbewegung - Die Standardabweichung des Abwärtstrends konzentriert sich nur auf die Volatilität negativer Renditen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Erwartete Portfoliorendite: 11 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz: 0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardabweichung der Abwärtsbewegung: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Auswerten ... ...

S = 3.56666666666667

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

3.56666666666667 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Sortino-Verhältnis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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