Sharpe Ratio Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung
SR = (Rp-Rf)/σp
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Sharpe-Ratio - Sharpe Ratio ist ein Maß zur Berechnung der risikoadjustierten Rendite und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche Berechnungen geworden.
Erwartete Portfoliorendite - Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Portfolio-Standardabweichung - Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Erwartete Portfoliorendite: 8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Portfolio-Standardabweichung: 14 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
SR = (Rp-Rf)/σp --> (8-3)/14
Auswerten ... ...
SR = 0.357142857142857
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.357142857142857 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.357142857142857 0.357143 <-- Sharpe-Ratio
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

Wichtige Formeln der Investition Taschenrechner

Zinseszins
​ LaTeX ​ Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)
Einlagenzertifikat
​ LaTeX ​ Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Verzinsungsperioden))^(Verzinsungsperioden*Anzahl von Jahren)
Kapitalgewinn Ertrag
​ LaTeX ​ Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis
Risiko Premium
​ LaTeX ​ Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risikofreie Rendite

Sharpe Ratio Formel

​LaTeX ​Gehen
Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung
SR = (Rp-Rf)/σp

Bedeutung des Sharpe-Verhältnisses

Die Sharpe Ratio zeigt den Wunsch der Anleger an, Renditen zu erzielen, die höher sind als die von risikofreien Instrumenten wie Schatzwechseln. Da die Sharpe-Ratio auf der Standardabweichung basiert, die wiederum ein Maß für das mit einer Anlage verbundene Gesamtrisiko darstellt, gibt die Sharpe-Ratio den Grad der Rendite an, die eine Anlage nach Berücksichtigung aller Arten von Risiken erzielt. Es ist das nützlichste Verhältnis, um die Wertentwicklung eines Fonds zu bestimmen, und Sie als Anleger müssen dessen Bedeutung kennen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!