Put-Call-Parität Taschenrechner

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✖Der Spotpreis des Basiswerts bezieht sich auf seinen aktuellen Marktpreis für sofortige Lieferung oder Abwicklung.ⓘ Spotpreis des Basiswerts [S_t]			+10% -10%
✖Der Put-Optionspreis stellt die Kosten dar, die der Optionskäufer zahlt, um das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen, zu erhalten.ⓘ Put-Optionspreis [p_t]			+10% -10%
✖Der Ausübungspreis ist der vorher festgelegte Preis, zu dem sich Käufer und Verkäufer einer Option auf einen Vertrag einigen oder eine gültige und nicht abgelaufene Option ausüben.ⓘ Ausübungspreis [X_s]			+10% -10%
✖Die risikofreie Rendite ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann.ⓘ Risikofreie Rendite [R_f]			+10% -10%
✖„Anzahl der Monate“ ist der Zeitraum, in dem die Call-/Put-Option vor Ablauf gültig ist.ⓘ Anzahl der Monate [n_m]			+10% -10%

✖Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.ⓘ Put-Call-Parität [c_t]

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Put-Call-Parität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Diese formel verwendet 6 Variablen

Verwendete Variablen

Call-Optionspreis - Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.
Spotpreis des Basiswerts - Der Spotpreis des Basiswerts bezieht sich auf seinen aktuellen Marktpreis für sofortige Lieferung oder Abwicklung.
Put-Optionspreis - Der Put-Optionspreis stellt die Kosten dar, die der Optionskäufer zahlt, um das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen, zu erhalten.
Ausübungspreis - Der Ausübungspreis ist der vorher festgelegte Preis, zu dem sich Käufer und Verkäufer einer Option auf einen Vertrag einigen oder eine gültige und nicht abgelaufene Option ausüben.
Risikofreie Rendite - Die risikofreie Rendite ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann.
Anzahl der Monate - „Anzahl der Monate“ ist der Zeitraum, in dem die Call-/Put-Option vor Ablauf gültig ist.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Spotpreis des Basiswerts: 53 --> Keine Konvertierung erforderlich
Put-Optionspreis: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausübungspreis: 50.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreie Rendite: 3.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Monate: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Auswerten ... ...

c_t = 7.29297151436622

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

7.29297151436622 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Call-Optionspreis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

LaTeX Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

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Put-Call-Parität Formel

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Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))

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