Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Wechselkursfaktor - Der Wechselkursfaktor bezieht sich auf den Umtausch der Landeswährung in die Fremdwährung und umgekehrt.
Inflation im Heimatland - Die Inflation im Heimatland bezieht sich auf die Inflationsrate im Heimatland, die sich auf die Leistung der Heimatwährung auf dem Devisenmarkt auswirkt.
Inflation im Ausland - Unter Inflation im Ausland versteht man den allgemeinen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit innerhalb der Wirtschaft dieses bestimmten Landes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Inflation im Heimatland: 0.39 --> Keine Konvertierung erforderlich
Inflation im Ausland: 0.34 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Auswerten ... ...
Ef = 0.0373134328358209
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0373134328358209 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0373134328358209 0.037313 <-- Wechselkursfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation Formel

​LaTeX ​Gehen
Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
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