KGV von zwei zahlen

Gewinn für Call-Käufer Taschenrechner

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✖Der Preis des Basiswerts bei Verfall bezieht sich auf den Wert des Basiswerts eines Finanzderivats, beispielsweise einer Aktie, Ware oder Währung, zum Zeitpunkt des Verfalls des Derivatkontrakts.ⓘ Preis des Basiswerts bei Verfall [S_T]			+10% -10%
✖Der Ausübungspreis, auch Strikepreis genannt, ist der festgelegte Preis, zu dem der Inhaber eines Finanzderivats wie einer Option oder eines Optionsscheins den Basiswert kaufen oder verkaufen kann.ⓘ Ausübungspreis [X]			+10% -10%
✖Die Call-Prämie ist der Preis, den der Käufer einer Call-Option an den Verkäufer zahlt, im Austausch für das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis am oder vor dem Verfallsdatum der Option zu kaufen.ⓘ Premium anrufen [c₀]			+10% -10%

✖Der Gewinn für den Call-Käufer, auch als Long-Call-Position bezeichnet, stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, den der Käufer einer Call-Option bei Ablauf basierend auf dem Preis des Basiswerts realisiert.ⓘ Gewinn für Call-Käufer [Pft]

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Gewinn für Call-Käufer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Gewinn für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)-Premium anrufen
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen

Verwendete Funktionen

max - Das Maximum einer Funktion ist der höchste Wert, den die Funktion für eine mögliche Eingabe ausgeben kann., max(a1, …, an)

Verwendete Variablen

Gewinn für Call-Käufer - Der Gewinn für den Call-Käufer, auch als Long-Call-Position bezeichnet, stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, den der Käufer einer Call-Option bei Ablauf basierend auf dem Preis des Basiswerts realisiert.
Preis des Basiswerts bei Verfall - Der Preis des Basiswerts bei Verfall bezieht sich auf den Wert des Basiswerts eines Finanzderivats, beispielsweise einer Aktie, Ware oder Währung, zum Zeitpunkt des Verfalls des Derivatkontrakts.
Ausübungspreis - Der Ausübungspreis, auch Strikepreis genannt, ist der festgelegte Preis, zu dem der Inhaber eines Finanzderivats wie einer Option oder eines Optionsscheins den Basiswert kaufen oder verkaufen kann.
Premium anrufen - Die Call-Prämie ist der Preis, den der Käufer einer Call-Option an den Verkäufer zahlt, im Austausch für das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis am oder vor dem Verfallsdatum der Option zu kaufen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Preis des Basiswerts bei Verfall: 29 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausübungspreis: 26 --> Keine Konvertierung erforderlich
Premium anrufen: 1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Auswerten ... ...

Pft = 1.5

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1.5 <-- Gewinn für Call-Käufer

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

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