KGV von zwei zahlen

Positionsgröße im Forex Taschenrechner

Finanz Chemie Gesundheit Maschinenbau Mehr >>

↳

Investition Bankwesen Darlehen Eigenkapital Mehr >>

⤿

Forex-Management Wichtige Formeln der Investition Anleiherendite Interest Rate Calculator Mehr >>

✖Das Eigenkapital ist der verbleibende Wert der Beteiligung eines Eigentümers an einem Unternehmen, nachdem alle Verbindlichkeiten vom Gesamtvermögen abgezogen wurden.ⓘ Kontoeigenkapital [A_E]			+10% -10%
✖Der Risikoprozentsatz im Devisenhandel ist das Ausmaß, in dem ein Anleger bei einer auf dem Devisenmarkt getätigten Investition ein Risiko eingeht.ⓘ Risikoprozentsatz im Forex [R_f%]			+10% -10%
✖Beim Stop-Loss in Pips geben Sie ein, wie viele Pips vom Einstiegspunkt entfernt der Stop-Loss sein soll.ⓘ Stop-Loss in Pips [S_LP]			+10% -10%
✖Der Pip-Wert im Devisenhandel ist ein Messinstrument, das sich auf die kleinste Preisbewegung eines Wechselkurses bezieht.ⓘ Pip-Wert im Forex [Ρ_VF]			+10% -10%

✖Die Positionsgröße im Forex ist die Gesamtzahl der Währungspaareinheiten, in die ein Händler investiert.ⓘ Positionsgröße im Forex [Pf]

⎘ Kopie

👎

Formel

LaTeX

Rücksetzen

👍

Herunterladen Forex-Management Formeln Pdf PDF Image

Positionsgröße im Forex Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Positionsgröße im Forex - Die Positionsgröße im Forex ist die Gesamtzahl der Währungspaareinheiten, in die ein Händler investiert.
Kontoeigenkapital - Das Eigenkapital ist der verbleibende Wert der Beteiligung eines Eigentümers an einem Unternehmen, nachdem alle Verbindlichkeiten vom Gesamtvermögen abgezogen wurden.
Risikoprozentsatz im Forex - Der Risikoprozentsatz im Devisenhandel ist das Ausmaß, in dem ein Anleger bei einer auf dem Devisenmarkt getätigten Investition ein Risiko eingeht.
Stop-Loss in Pips - Beim Stop-Loss in Pips geben Sie ein, wie viele Pips vom Einstiegspunkt entfernt der Stop-Loss sein soll.
Pip-Wert im Forex - Der Pip-Wert im Devisenhandel ist ein Messinstrument, das sich auf die kleinste Preisbewegung eines Wechselkurses bezieht.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Kontoeigenkapital: 45 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikoprozentsatz im Forex: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Stop-Loss in Pips: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Pip-Wert im Forex: 0.01 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF) --> (45*4)/(15*0.01)

Auswerten ... ...

Pf = 1200

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1200 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1200 <-- Positionsgröße im Forex

(Berechnung in 00.012 sekunden abgeschlossen)

Du bist da -

Zuhause » Finanz » Investition » Forex-Management » Positionsgröße im Forex

Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

< Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Mehr sehen >>