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✖Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögenswertgewicht 1 [w₁]			+10% -10%
✖Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.ⓘ Varianz der Vermögensrenditen 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögenswertgewicht 2 [w₂]			+10% -10%
✖Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.ⓘ Varianz der Vermögensrenditen 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.ⓘ Portfoliokorrelationskoeffizient [p₁₂]			+10% -10%

✖Die Portfoliovarianz ist ein Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios.ⓘ Portfoliovarianz [Var_p]

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Portfoliovarianz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Portfoliovarianz = (Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Diese formel verwendet 6 Variablen

Verwendete Variablen

Portfoliovarianz - Die Portfoliovarianz ist ein Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios.
Vermögenswertgewicht 1 - Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Varianz der Vermögensrenditen 1 - Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.
Vermögenswertgewicht 2 - Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Varianz der Vermögensrenditen 2 - Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.
Portfoliokorrelationskoeffizient - Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Vermögenswertgewicht 1: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Varianz der Vermögensrenditen 1: 0.37 --> Keine Konvertierung erforderlich
Vermögenswertgewicht 2: 0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Varianz der Vermögensrenditen 2: 0.56 --> Keine Konvertierung erforderlich
Portfoliokorrelationskoeffizient: 0.108 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Auswerten ... ...

Var_p = 0.145541248

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.145541248 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Portfoliovarianz

(Berechnung in 00.006 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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LaTeX Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Verzinsungsperioden))^(Verzinsungsperioden*Anzahl von Jahren)

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