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✖Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögenswertgewicht 1 [w₁]			+10% -10%
✖Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.ⓘ Varianz der Vermögensrenditen 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögenswertgewicht 2 [w₂]			+10% -10%
✖Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.ⓘ Varianz der Vermögensrenditen 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.ⓘ Portfoliokorrelationskoeffizient [p₁₂]			+10% -10%

✖Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert.ⓘ Portfolio-Standardabweichung [σp]

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Portfolio-Standardabweichung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))
σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen

Verwendete Funktionen

sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)

Verwendete Variablen

Portfolio-Standardabweichung - Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert.
Vermögenswertgewicht 1 - Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Varianz der Vermögensrenditen 1 - Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.
Vermögenswertgewicht 2 - Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Varianz der Vermögensrenditen 2 - Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.
Portfoliokorrelationskoeffizient - Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Vermögenswertgewicht 1: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Varianz der Vermögensrenditen 1: 0.37 --> Keine Konvertierung erforderlich
Vermögenswertgewicht 2: 0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Varianz der Vermögensrenditen 2: 0.56 --> Keine Konvertierung erforderlich
Portfoliokorrelationskoeffizient: 0.108 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)) --> sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108))

Auswerten ... ...

σp = 0.381498686760518

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.381498686760518 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.381498686760518 ≈ 0.381499 <-- Portfolio-Standardabweichung

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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