Optimales Hedge-Verhältnis Taschenrechner

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✖Die Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises misst die Volatilität oder Variabilität von Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Finanzwert oder ein Wertpapier.ⓘ Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises [σ_s]			+10% -10%
✖Die Standardabweichung der Änderungen des Futures-Preises misst die Variabilität oder Streuung der Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Futures-Kontrakt und spiegelt den Grad der Marktvolatilität wider.ⓘ Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis [σ_f]			+10% -10%
✖Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise.ⓘ Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Das optimale Hedge-Verhältnis ist der Anteil einer Position in einem Absicherungsvermögenswert im Verhältnis zur abzusichernden Position. Ziel ist es, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Effektivität der Absicherung zu maximieren.ⓘ Optimales Hedge-Verhältnis [Δ_optimal]

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Optimales Hedge-Verhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Optimales Hedge-Verhältnis = (Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises/Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis)*Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Optimales Hedge-Verhältnis - Das optimale Hedge-Verhältnis ist der Anteil einer Position in einem Absicherungsvermögenswert im Verhältnis zur abzusichernden Position. Ziel ist es, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Effektivität der Absicherung zu maximieren.
Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises - Die Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises misst die Volatilität oder Variabilität von Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Finanzwert oder ein Wertpapier.
Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis - Die Standardabweichung der Änderungen des Futures-Preises misst die Variabilität oder Streuung der Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Futures-Kontrakt und spiegelt den Grad der Marktvolatilität wider.
Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen - Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises: 0.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis: 0.09 --> Keine Konvertierung erforderlich
Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen: 0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Auswerten ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.166666666666667 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Optimales Hedge-Verhältnis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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