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Risikomanagement

✖Der Tiefstwert ist der niedrigste Wert, den ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum aufgrund von Preisbewegungen erreicht hat.ⓘ Tiefstwert [V_trough]			+10% -10%
✖Der Spitzenwert ist der höchste Wert, den das Portfolio in einem bestimmten Zeitraum aufgrund von Preisbewegungen erreicht hat.ⓘ Höchstwert [V_peak]			+10% -10%

✖Der maximale Drawdown ist der maximal beobachtete Verlust von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand eines Portfolios, bevor ein neuer Höchststand erreicht wird. Der maximale Drawdown ist ein Indikator für das Abwärtsrisiko über einen bestimmten Zeitraum.ⓘ Maximaler Drawdown [MDD]

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Maximaler Drawdown Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Maximaler Drawdown = ((Tiefstwert-Höchstwert)/Höchstwert)*100
MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Maximaler Drawdown - Der maximale Drawdown ist der maximal beobachtete Verlust von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand eines Portfolios, bevor ein neuer Höchststand erreicht wird. Der maximale Drawdown ist ein Indikator für das Abwärtsrisiko über einen bestimmten Zeitraum.
Tiefstwert - Der Tiefstwert ist der niedrigste Wert, den ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum aufgrund von Preisbewegungen erreicht hat.
Höchstwert - Der Spitzenwert ist der höchste Wert, den das Portfolio in einem bestimmten Zeitraum aufgrund von Preisbewegungen erreicht hat.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Tiefstwert: 25000 --> Keine Konvertierung erforderlich
Höchstwert: 50000 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100 --> ((25000-50000)/50000)*100

Auswerten ... ...

MDD = -50

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

-50 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

-50 <-- Maximaler Drawdown

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)