Macaulay-Dauer Taschenrechner

Macaulay-Dauer = sum(x,1,5,Cashflow-Nummer,((Cashflow/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)/Verzinsungsperioden))^Cashflow-Nummer))*(Zeit in Jahren/Gegenwärtiger Wert)
Macaulay_dur = sum(x,1,5,cfn,((CF/(1+YTM/n_c))^cfn))*(T_yrs/PV)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 Variablen
sum - Die Summations- oder Sigma-Notation (∑) ist eine Methode, um eine lange Summe auf prägnante Weise aufzuschreiben., sum(i, from, to, expr)Macaulay-Dauer - Die Macaulay-Duration ist die gewichtete durchschnittliche Zeit bis zum Erhalt von Cashflows.
Cashflow-Nummer - Die Cashflow-Zahl bezieht sich auf die fortlaufende Zahl des Cashflows, die beim Addieren verwendet werden soll.
Cashflow - Der Cashflow bezieht sich im Allgemeinen auf Zahlungen, die in ein Unternehmen, ein Projekt oder ein Finanzprodukt ein- oder ausgehen.
Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) - Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) ist die erwartete Gesamtrendite einer Anleihe, wenn die Anleihe bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.
Verzinsungsperioden - Zinseszinsperioden geben die Anzahl der Zinseszinsen während einer Periode an.
Zeit in Jahren - Zeit in Jahren bezieht sich auf eine Dauer oder einen Zeitraum, der anhand der Anzahl der verstrichenen oder erwarteten Jahre gemessen wird.
Gegenwärtiger Wert - Der Barwert der Annuität ist der Wert, der den Wert einer Reihe zukünftiger periodischer Zahlungen zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmt.

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)