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✖Der Aktienkurs bezieht sich auf den aktuellen Marktpreis, zu dem eine einzelne Aktie eines Unternehmens an einer Börse gehandelt wird.ⓘ Aktienkurs [SP]			+10% -10%
✖Der Basiswert bezieht sich auf den Kapitalbetrag oder Nennwert des Instruments.ⓘ Basiswert [BSV]			+10% -10%

✖Der innere Wert bezieht sich auf den grundlegenden Wert eines Vermögenswerts, unabhängig von seinem Marktpreis.ⓘ Innerer Wert [ITV]

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Innerer Wert Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Innerer Wert = Aktienkurs-Basiswert
ITV = SP-BSV
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Innerer Wert - Der innere Wert bezieht sich auf den grundlegenden Wert eines Vermögenswerts, unabhängig von seinem Marktpreis.
Aktienkurs - Der Aktienkurs bezieht sich auf den aktuellen Marktpreis, zu dem eine einzelne Aktie eines Unternehmens an einer Börse gehandelt wird.
Basiswert - Der Basiswert bezieht sich auf den Kapitalbetrag oder Nennwert des Instruments.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Aktienkurs: 1.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
Basiswert: 0.25 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25

Auswerten ... ...

ITV = 1.6

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1.6 <-- Innerer Wert

(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Aashna

IGNOU (IGNOU), Indien

Aashna hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

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Kumulierte Verteilung Zwei

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

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