Gordon-Wachstumsmodell Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)
Pc = (D)/(RR-g)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Aktueller Aktienkurs - Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.
Dividende je Aktie - Die Dividende pro Aktie ist eine Finanzkennzahl, die den Bargeldbetrag angibt, den ein Unternehmen bereit ist, in Form von Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten.
Erforderliche Rendite - Die erforderliche Rendite ist die Mindestrendite, die ein Anleger erwartet, wenn er das Risiko eingeht, in einen bestimmten Vermögenswert wie Aktien oder Anleihen zu investieren.
Konstante Wachstumsrate der Dividende - Die konstante Wachstumsrate der Dividende bezieht sich auf die Annahme, dass die von einem Unternehmen gezahlten Dividenden auf unbestimmte Zeit mit einer stabilen, konstanten Rate wachsen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dividende je Aktie: 22 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erforderliche Rendite: 0.08 --> Keine Konvertierung erforderlich
Konstante Wachstumsrate der Dividende: 0.03 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pc = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)
Auswerten ... ...
Pc = 440
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
440 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
440 <-- Aktueller Aktienkurs
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Gordon-Wachstumsmodell Formel

​LaTeX ​Gehen
Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)
Pc = (D)/(RR-g)
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