Gamma Taschenrechner

✖Die Delta-Änderung bezieht sich auf die Änderungsrate der Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen des Preises des Basiswerts oder anderer Faktoren.ⓘ Änderung im Delta [%Δ]			+10% -10%
✖Unter Preisänderung des Basiswerts versteht man die Bewegung oder Schwankung des Marktwerts des Vermögenswerts, auf dem die Derivatekontrakte basieren.ⓘ Preisänderung des Basiswerts [ΔS]			+10% -10%

✖Gamma bezieht sich auf die Änderungsrate des Deltas einer Option als Reaktion auf eine Änderung des Preises des Basiswerts.ⓘ Gamma [Γ]

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Formel

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Gamma

Formel

`"Γ" = "%Δ"/"ΔS"`

Beispiel

`"0.002"="0.05"/"25"`

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Gamma Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Gamma = Änderung im Delta/Preisänderung des Basiswerts
Γ = %Δ/ΔS
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Gamma - Gamma bezieht sich auf die Änderungsrate des Deltas einer Option als Reaktion auf eine Änderung des Preises des Basiswerts.
Änderung im Delta - Die Delta-Änderung bezieht sich auf die Änderungsrate der Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen des Preises des Basiswerts oder anderer Faktoren.
Preisänderung des Basiswerts - Unter Preisänderung des Basiswerts versteht man die Bewegung oder Schwankung des Marktwerts des Vermögenswerts, auf dem die Derivatekontrakte basieren.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Änderung im Delta: 0.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Preisänderung des Basiswerts: 25 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Γ = %Δ/ΔS --> 0.05/25

Auswerten ... ...

Γ = 0.002

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.002 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.002 <-- Gamma

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

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Put-Call-Parität

Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))

Optimales Hedge-Verhältnis

Gehen Optimales Hedge-Verhältnis = (Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises/Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis)*Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen

Saldo des Finanzkontos

Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen

Optionsprämie

Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))

Saldo des Kapitalkontos

Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers

Annualisierte Forward-Prämie

Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100

Aktueller Kontostand

Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers

Optimale Anzahl an Verträgen

Gehen Optimale Anzahl an Verträgen = (Optimales Hedge-Verhältnis*Anzahl der abgesicherten Positionen)/Futures-Kontraktgröße

Relative Strength Index

Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))

Ungedeckte Zinsparität

Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen

Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Gedeckte Zinsparität

Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))

Geld-Brief-Spanne

Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100

Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

Vega (Optionen Griechisch)

Gehen Vega = Veränderung der Optionsprämie/Änderung der Volatilität des Basiswerts