FRA-Auszahlung (Long-Position) Taschenrechner

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✖Der fiktive Kapitalbetrag ist der Nennwert eines Finanzinstruments und stellt den Betrag dar, der zur Berechnung von Zahlungen und Verpflichtungen verwendet, aber nicht unbedingt ausgetauscht wird.ⓘ Fiktives Kapital [NP]			+10% -10%
✖Der zugrunde liegende Zinssatz bei Fälligkeit bezieht sich auf den Benchmark-Referenzwert, auf dem die Bedingungen eines Derivatkontrakts basieren, wenn der Kontrakt sein Fälligkeitsdatum erreicht.ⓘ Basiskurs bei Verfall [r_exp]			+10% -10%
✖Der Terminkontraktkurs ist der vereinbarte Preis, zu dem zwei Parteien vereinbaren, einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu tauschen, unabhängig vom zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktkurs.ⓘ Terminkontraktkurs [r_forward]			+10% -10%
✖Unter „Anzahl der Tage des zugrunde liegenden Zinssatzes“ versteht man die Dauer oder den Zeitraum, über den der Zinssatz innerhalb eines Finanzvertrags oder einer Finanzberechnung beobachtet oder gemessen wird, normalerweise ausgedrückt in Tagen.ⓘ Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff ist der Nettoabrechnungsbetrag, der zwischen den Parteien bei Ablauf der Vereinbarung ausgetauscht wird.ⓘ FRA-Auszahlung (Long-Position) [FRA_p]

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FRA-Auszahlung (Long-Position) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

FRA-Auszahlung - FRA Payoff ist der Nettoabrechnungsbetrag, der zwischen den Parteien bei Ablauf der Vereinbarung ausgetauscht wird.
Fiktives Kapital - Der fiktive Kapitalbetrag ist der Nennwert eines Finanzinstruments und stellt den Betrag dar, der zur Berechnung von Zahlungen und Verpflichtungen verwendet, aber nicht unbedingt ausgetauscht wird.
Basiskurs bei Verfall - Der zugrunde liegende Zinssatz bei Fälligkeit bezieht sich auf den Benchmark-Referenzwert, auf dem die Bedingungen eines Derivatkontrakts basieren, wenn der Kontrakt sein Fälligkeitsdatum erreicht.
Terminkontraktkurs - Der Terminkontraktkurs ist der vereinbarte Preis, zu dem zwei Parteien vereinbaren, einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu tauschen, unabhängig vom zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktkurs.
Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs - Unter „Anzahl der Tage des zugrunde liegenden Zinssatzes“ versteht man die Dauer oder den Zeitraum, über den der Zinssatz innerhalb eines Finanzvertrags oder einer Finanzberechnung beobachtet oder gemessen wird, normalerweise ausgedrückt in Tagen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Fiktives Kapital: 50000 --> Keine Konvertierung erforderlich
Basiskurs bei Verfall: 52 --> Keine Konvertierung erforderlich
Terminkontraktkurs: 50 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs: 96 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Auswerten ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1793.72197309417 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- FRA-Auszahlung

(Berechnung in 00.015 sekunden abgeschlossen)

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